在剧烈波动的期货市场中，有人追求短线的刺激，也有人热衷长线的巨额利润。但当真正的趋势来临之际，大多交易者都会希望抓住这一大波行情。本文将以原油交易为例分享一个高手布局长线单时的操作思路。
经历了一段时间“暴跌暴涨”的不稳定状态之后，油市终于在上半年进入了技术性熊市。尽管近期委内瑞拉将遭美国制裁、地缘冲突等消息再次提振油价，但整体仍处于下行趋势，是不可多得的中长线交易机会。本文将分享一位趋势交易高手布局长线单时的操作思路，以其熟悉的原油交易为例：
交易时间级别与入场时间点计算
我们都知道，市场总是来来回回地波动，一天内30秒、1分钟、30分钟都会涌现大大小小的交易机会，然后这些行情往往很难抓住。而作为一名典型的趋势交易者，我们先定下规矩：只做日线级别行情。
当然，就算是日线级别的行情也会面临何时入场最合适的难题。在开始交易某一品种之前，我们必须先学会坚持观察K线历史走势，只有长时间观察与总结K线运动轨迹，做日线级别行情才会更有把握。以下图2009年至今的原油走势为例：如上图所示，2009年至今的日线级别行情中，除了2014-15年出现特别明显的单边行情，其他时候几乎都处于震荡。如果在图中震荡比较多的区域每隔5美元就画了一根水平线，你就会发现一个有意思的现象。在这些区域里，80%以上的行情都在5美元的整数倍附近展开，据经验而言不外乎会出现三种情况：
①在水平线上来回波动，没有界定方向；
②上升或下降到几乎触碰（或刚好触碰）水平线后沿反方向运动；
③上升或下降穿越次一条水平线后，到达最后一条水平线约1/3距离处开始反向运动。
基于以上发现，我们可以先下一个定义：只有在5美元的整数倍附近才留意观察（考虑开仓或者平仓），其他时候一律不看。这么做节省了大量的看盘时间。
以5美元作为参照的有效性判断
那么究竟在这5美元水平线附近开仓，或者平仓的有效性如何呢？
我们从投资网站investing.com的数据库里面调取了2007年1月1日到2017年6月30日所有交易日的美油期货数据，其中有效交易日为2689日。筛选的条件是：开盘价是5美元的整倍数，且该开盘价上下浮动0.5美元。一共筛选出522条有效数值。把全部有效数值按照时间先后顺序排列，在相邻的两个数值间进行计算（上图为数据表的部分截图）：
①后一位数减前一位数≥4的背景色为红色，表明这两个有效数值的开盘价处于有效上升趋势；
②前一位数减后一位数≥4的背景色为绿色，表明这两个有效数值的开盘价处于有效下降趋势。
③几乎平价的背景色为黄色，即：后一位数减前一位数的绝对值在0-1之间，不值得操作。
其中背景色为红色的有效数值为88个，背景色为绿色的有效数值为84个。换句话说，在这十年当中，若在5美元整数倍水平线±0.5美元的空间之内开仓，持有一段时间然后平仓能够取得正收益的概率约为32%。概率较低，但按这种思路操作的试错成本相对较低。
关于这个操作思路的其他要点
上述例子仅提供了原油品种的交易思路，属于战略布局层面的，比较适合资金量大的交易者。在实战中除了要考虑合约换月、持仓成本等问题，还需要注意的是：
选择开仓级别。本文例子用的日线级别，但如果对大趋势没把握，也从历史轨迹中总结出规律，可按更小级别的行情操作。无论哪一种级别，开仓的目的在于通过成本低、次数多的方式让单子尽量走对方向。
如何处理68%的潜在亏损。虽然这个操作思路看似简单，但也不是什么行情都做，盲目开长线单需要消耗大量的时间与成本，这需要我们判断好大方向，而没有深厚的基本面（比如分析历史运动轨迹来大致判断方向）和技术分析功底，是难以判断趋势的。一般来说，处理仓位分两种情况：
①碰上大行情，尽量满仓进，分批进场与离场。每过一个区间就加一次仓，逐步加满，每加对一次，迅速上移（做多）或下移（做空）止损位置。直到单子拿不下去，再分批平仓。
②趋势来临前的震荡行情，最多1/10仓位已足够。开仓需等待，持仓需忍耐，平仓不能等。据经验而谈，采取5美元水平线±0.5美元的范围开平仓已可以应付震荡行情。
本文摘自扑克投资家，金十综合整理，转载请注明出处。
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