大家好！今天是周一，一般每周的第一天行情比较清淡，正好同大家聊聊笔者认为的高手交易系统如何炼成，因水平有限，仅作个人观点分享。
笔者一直认为如果想真正在市场中做到长期稳定的盈利，必然需要一套经过时间验证的、可操作性强、完善的个人交易系统。交易系统的组成部分包括分析系统、风控系统、纠错系统以及执行和心理。它必须要具备一定逻辑性、合理性和时效性。
分析系统是指使用者用于判断市场现状、指定交易策略的工具，通常包括大家比较热衷于研究的大到基本面的数据、当前市场宏观环境分析，小到各种指标、技术理论等。分析系统是交易系统中不可缺少的一部分，但并不是最重要的部分。
风控系统是指对交易头寸、账户总体存在潜在风险的辨识、防范措施，以及交易策略中如何选择适当的仓位、有效安排资金配比，以总体达到潜在风险与潜在收益的合理性，力求获得在系统能力范围内收益最大化、风险最小化的效果。风控系统是整个交易系统中重要的组成部分，且占有相当大的权重。
纠错系统是指对一段时间的收益、风险表现做出客观评估，对交易系统在一段时间的时效性进行直观分析、总结，确定系统适用性调整计划，应注意的是，调整一般倾向于是微调，属于战术性调整，不能因为短期效果未达到预期或者出现正常、合理性亏损，就对系统核心本身做出全面否定，除非事实表明此系统已经出现了重大的不合理性或者资金回撤过大造成账户潜在总体风险不可把控的情况。纠错系统也存在于系统完成前期的历史复盘回测时，这个过程是与市场历史交流互动过程，也是你进一步明确和深入了解交易系统优劣缺陷的必要过程。
系统的执行和交易心理是整个交易系统最重要的组成部分，笔者认为是交易系统的“精神领袖”，虽然它并不会直接创造利润，但是没有它，整个系统不会正常的运行，它的价值体现在能够把理论变成现实，意识形态上的思想变成物质形态的成果。执行力的培养和心理素质的修炼将伴随你整个交易生涯不断地升华。这一部分自然也是整个交易系统中最不容易做好的。
一套交易系统从完善到完整直至完美，大体会经过三个阶段：
第一阶段，笔者称之为“见自己”。交易系统都必然存在个性化的一面，它是为使用者量身打造的，体现着创造者对自己心理、经历、世界观的认知，完全可以复制的模式是不存在，因人而异是其最大特点。所以在完善一款系统前，创造者对自身以及自己的能力、预期要有一个真实、明确的认识，比如说，我觉得哪一种技术理论更易理解，运用的更得心应手？我可以成为一个日内交易者吗，我的精力和心理可以承受长时间盯盘或者日内价格波动造成的压力吗？我是不是一个知错就改的人，当我的头寸出现风险时，我是不是能够立刻向市场低头？我对自己交易的预想是如何的，我是不是要在一个月内获得10倍收益，或者说我只能负担账户1%的回撤？它们是合理的吗？在一般的交易新手中，很多甚至都不能对自己作出合理的评判，他们的目光只是放在走势盘面、技术分析的研究的外部环境中，可惜的是，这一些全都不是凭他们个人的意识能够改变的，他们把主要心思放在不可能变得更好或者更坏的客观中。
第二阶段，“见世界”。当交易系统创造者彻底明白了“我是谁?我要什麽？我想怎么做到？”并且以此制定了针对自己的交易系统后，他就需要用它在现实中试一试了。这个阶段也是重要的修正、完善阶段。通过历史复盘回顾或者小量资金尝试，创造者的身份变成了使用者，现实与预期在不断的冲突、碰撞，整个过程是智慧、心理与盈亏波动的较量，直到碰得头破血流，碰到对自己失去信心，然后在不断的打磨中消耗时光，可能会在很久一段时间中完全淹没在黑暗、迷茫中，但你坚持下来了。随后你渐渐看到了曙光，你的账户不再亏损开始稳定盈利，这时你发现交易比轻松了许多。你也明白了，原来并不是市场里所有的机会都是你的，你的交易系统也有局限性。正常的亏损你开始觉得不再如同世界末日一般让你绝望了，甚至你开始喜欢它了，因为你已明白概率性的道理，当一笔无伤大雅的亏钱出现时，也许下一个大的盈利就要来了。在这样做了很久之后，交易系统的执行似乎已经成了一种机械性的动作，你开始惊讶交易这莫简单吗？
第三阶段，“见众生”。你发现交易似乎很简单，同时也回顾了以往你走过风雨路程，这怎么会是条简单的路呢?这个问题一直困扰着你。不过现在的你应该已经走在稳定着赚钱的路上，因为你的交易水平高超，你的交易系统也在业内变得已经很有名气。最开始你并不打算把这套系统公布于众，因为它是用你多年的心血换来的，它如同你的孩子一样让你倍加珍惜。有一天，你突然顿悟了多久困惑你的问题，交易真是简单的吗？你终于有了答案。你开始愿意与大家分享你的系统，你肯把自己的经历和经验奉献给大家，你不在乎这个让你多少不眠之夜或者破产几次才打造出的利器让别人无偿获得。因为你明白了，原来真正让你赚钱的不是系统，而是多年以后的你自己。
一周开始之际，也祝像我们这些在交易之路中艰难并坚定前行的朋友们旅途顺利。
（以上内容均属个人观点，仅供参考）
